Methode — wat dit systeem wél en niet kan bewijzen
Peildatum run 2026-11-12 · koersdata t/m 2026-11-11 · evaluatie-audit: 2026-09-21 (onafhankelijke probe van de investment-lab)
Deze pagina is de eerlijke meetlaag van de site. Kernfeit: 240 van de 560 gedane picks heeft een formeel settled uitkomst. De pipeline is een deterministische value-screen (0.6*fund + 0.4*(tech+3)/13*100) met een nachtelijke journal — nuttig als meetapparatuur, maar op dit moment kan het systeem over de kwaliteit van zijn eigen keuzes niets bewijzen.
Waarom het systeem fout zou kunnen zitten
- Geen terugkoppeling uit de werkelijkheid. De horizon is 20 handelsdagen; de eerste picks kunnen natuurlijk rond 2026-10-09 settelen. Zolang de ankerdatum-bug (weekend-datums als peildatum) niet gerepareerd is, kan ~40% van de picks nooit settles halen — de reparatie (EXP-0001) staat vooraan in de experiment-queue.
- "Winst" is nu nog geen winst. "Perf. sinds" is een absolute koerswijziging in lokale valuta zonder valuta-correctie en zonder benchmark: een stijgende markt of een zwakke euro telt mee alsof het selectietalent was. Benchmark-relatieve scoring (EXP-0002) bestaat nog niet in de code.
- De sample is schijnbaar groot. 560 picks zijn 45 unieke namen — herhaling telt dubbel mee; statistische toetsen moeten daarvoor gecorrigeerd worden.
- De convictions-tier is niet gekalibreerd. Van de 560 picks zit 393 in midden en slechts 24 in hoog — verdeling vóórdat er uitkomsten zijn. Gewichten op zo'n vermeerden ruis, geen signaal.
- De gewichten 0.6/0.4 zijn een aanname, geen meting. Er is nog geen rank-correlatie gemeten tussen de onderdelen van de score en de uitkomst (EXP-0006).
- Geen verkoop-discipline. Er bestaat geen exit-signaal; "aanhouden" is de default voor eeuwig.
- Geen kostenmodel. Spread en commissie op kleine noteringen (.ST, .WA, .TW, .HK) zijn in het echt reëel; in de journal nul geboekt.
- Overlevingsbias. De pool wordt uit actuele namen opgebouwd; namen die verdwenen zijn, komen er niet in.
- De mens stak af en toe de hand in de selectie. In de audit bleek dat de handmatige startlijst van de eerste nacht (2026-09-11) twee rangen verwisselde t.o.v. de deterministische composite — de journaled top-10 van die nacht is niet volledig reproduceerbaar.
Meetstatus per dimensie (audit 2026-09-21)
| Dimensie | Status | Waarom |
|---|---|---|
| Directionele nauwkeurigheid (hoe vaak ging een pick omhoog?) | NOT_MEASURABLE_TODAY | Vereist settled uitkomsten; de settle-tabel heeft 240 rijen. Van de 560 picks zijn 40 geankerd op een weekenddatum en kunnen onder de huidige code nooit settlements krijgen. |
| Precisie van de top-10-selectie | NOT_MEASURABLE_TODAY | Zelfde nul-settle-blokkade; bovendien is er geen gedefinieerd 'koop'-moment anders dan 'in de top-10 komen'. |
| Verkoop-signalen | NOT_MEASURABLE_TODAY | Er bestaat geen verkoop- of exitsignaal: de engine kiest elke nacht alleen longs. Dit is een architectureel gat, geen meetgat. |
| Kalibratie / Brier | NOT_MEASURABLE_TODAY | Het systeem kent geen kans uit — alleen een conviction-tier (hoog 24 / midden 393 / laag 143 van 560). Zonder gekalibreerde kansen is Brier wiskundig niet gedefinieerd. |
| Rendement vs. benchmark | NOT_MEASURABLE_TODAY | Geen benchmarklaag in de code (0 hits in de broncode). Rendement is ruwe slot-tot-slot koers in lokale valuta over 12 valuta's — markt-beta en valuta-drift zijn niet afgetrokken. Benchmark-relatieve scoring (pool-baseline) staat voorgelegd als EXP-0002 in de experiment-queue. |
| Risico-gecorrigeerd rendement / drawdown | NOT_MEASURABLE_TODAY | Er is geen portfolio: geen positionering, geen holdings, geen P&L-serie. |
| Omzet / handelskosten | MEASURED (structurele proxy) | Gemiddeld 76% van de top-10 herhaalt elke nacht (~24% nieuwe namen per nacht) — hoog voor een 20-daagse horizon. Het kostenmodel is nul: geen spread, commissie of slippage bekend in de journal. Reële kosten zijn dus onbekend, niet nul. |
| Dekking (breadth) | MEASURED | 56 nachten × 10 picks zonder gaten, 45 unieke tickers, 12 valuta's, 19 sectoren. Breed maar dun: de lerende steekproef is 22 namen, geen markt. |
| Onthoudingsvermogen (abstention) | MEASURED | 0% — het systeem kiest elke nacht exact 10 aandelen, ongeacht of er iets deugdelijks te kiezen valt. Er bestaat geen 'vanavond niets'-pad. |
Data-versheid (2026-11-12)
| Laatste nightly-run | 2026-11-12 |
|---|---|
| Laatste koersstaaf (Yahoo-cache) | 2026-11-11 (achterstand 1 dagen) |
| Wisselkoers-peildatum (schatting €) | 2026-11-11 — schatting, ECB-dagreferentiekoers, live |
| Settle-horizon | 20 handelsdagen; eerste natuurlijke settlements ≈ 2026-10-09 |
Wat DEGRADED betekent: de koerscache werd niet ververst terwijl de selecties wel doorgingen — cijfers op deze site ouderen weg zonder dat de site dat verbreekt. Versheidsherstel en TTL-discipline staan als EXP-0001/EXP-0004 in de experiment-queue.
Hoe dit rapport tot stand komt
Alle counts hierboven zijn tijdens de build berekend uit de site-data (data/invest-data.json), niet handmatig ingevuld. De kwalitatieve statussen komen uit de onafhankelijke evaluatie-audit van de investment-lab (SYSTEM_SCORECARD.json, 2026-09-21), waarbij alle probe-getallen die run opnieuw zijn nage rekend. Verbeteringen worden geëxperimenteerd via een vooraf gespecificeerde queue (EXP-kaarten) en pas overgenomen na gemeten bewijs — niet op gevoel.